Các trader đã sử dụng Twitter để dự đoán giá Bitcoin như thế nào?

Giá Bitcoin đã được thử nghiệm ở mốc 10.000 đô la trong tháng này khi các số liệu trực tuyến như số lượng tweet và các tìm kiếm trên Google đề cập đến Bitcoin cho thấy mức cao trong 2 năm.

Một số mối quan hệ đã được thiết lập giữa các yếu tố bên ngoài và giá Bitcoin. Đáng chú ý nhất là các số liệu truyền thông xã hội như số lượng tweet đề cập đến một loại tiền điện tử cụ thể, số lượng bình luận hoặc bài đăng trong một subreddit dành riêng cho tiền điện tử, số lượng tìm kiếm hàng ngày về tiền điện tử cụ thể hoặc thậm chí đề cập đến “Lambos” trên Reddit .

Phân tích sentiment từ loại dữ liệu này có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán lợi nhuận, trở thành một cách tiếp cận mới cho các nhà đầu tư truyền thống.

Phân tích tweet và giá Bitcoin từ năm 2017 đến 2019

Kể từ năm 2017, số lượng tweet hàng ngày liên quan đến Bitcoin tăng đột biến rõ ràng trong đợt bull run năm 2017. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2017, có 155.600 tweet đề cập đến Bitcoin, đạt mức cao kỷ lục. Sau đó, trong suốt năm 2018 và 2019, số lượng tweet trung bình giảm đáng kể, mặc dù có một sự tăng đột biến nhỏ vào ngày 26 tháng 6 trong thời kỳ đỉnh cao của bull run Bitcoin vào năm 2019.

Số tweet hàng ngày từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019

Đúng như dự đoán, trong suốt năm 2017, mối tương quan giữa giá cả và số lượng tweet là cao nhất trong các năm, đạt mức 0.86.

Tương quan bằng 1 có nghĩa là Bitcoin và số lượng tweet hoàn toàn tương quan, trong khi – 1 có nghĩa là chúng hoàn toàn tương quan âm. Ngoài ra, tương quan bằng 0 có nghĩa là chúng không tương quan theo bất kỳ cách nào.

Mặc dù năm 2018 là thời kỳ gấu, mối quan hệ cao tương tự giữa giá và tweet vẫn có tương quan là 0.74. Mối quan hệ này thấp hơn nhiều vào năm 2019 (0.12) mặc dù giá Bitcoin tăng nhiều trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6.

Mối tương quan giữa giá Bitcoin và số lượng tweet hàng ngày

Tweet là một công cụ dự đoán khối lượng Bitcoin

Các giá trị tương quan cao khiến nhiều người tin rằng số lượng tweet hoạt động như một công cụ dự đoán đáng tin cậy về giá trong tương lai của Bitcoin. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng phân tích hàng năm, chúng tôi đã tìm thấy kết quả giữa số lượng tweet và khối lượng – chìa khóa quan trọng để các nhà đầu tư kết hợp các số liệu xã hội này vào phân tích kỹ thuật của họ.

Khi nói đến ảnh hưởng của các tweet đến khối lượng Bitcoin, mối quan hệ trong năm 2017 mạnh mẽ hơn so với năm 2018 hoặc 2019, có ý nghĩa nhất trong những năm qua. Trong năm 2017, nếu số lượng tweet tăng 1%, chúng ta có thể giả định rằng khối lượng Bitcoin sẽ tăng 2,6% trong cùng một ngày. Mối quan hệ này duy trì trong các năm khác nhưng tăng thấp hơn, dưới 1% trong cả năm 2018 và 2019.

Bằng cách phân tích sức mạnh của các tweet trong tương lại nhằm dự đoán khối lượng, ta thấy khi số lượng tweet tăng 1%, khối lượng của Bitcoin trong cùng ngày tăng 2.5% vào năm 2017, 0.64% vào năm 2018 và 0.72% vào năm 2019.

Các tweet có dự đoán chính xác lợi nhuận Bitcoin không?

Holy grail của bất kỳ thị trường tài chính nào cũng có khả năng dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Trong những năm qua, không có kết quả đáng kể nào giữa số lượng tweet và lợi nhuận Bitcoin. Nếu tính trong năm 2019, khi số lượng tweet tăng 1%, lợi nhuận sẽ tăng 0.036% trong cùng một ngày. Khi cố gắng thiết lập mối quan hệ giữa số lượng tweet và lợi nhuận Bitcoin trong tương lai, ta không thấy được kết quả nào đáng kể.

Một triển vọng gần đây về mối quan hệ này

Kể từ đầu năm, Bitcoin đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng vượt bậc dẫn đến lợi nhuận 27% cho các quỹ đầu tư tiền điện tử vào tháng 1, hiệu suất cao nhất được nhìn thấy kể từ năm 2017. Điểm dữ liệu này phù hợp với các altcoin đang theo xu hướng tích cực hơn, đồng thời mở ra khả năng nghiên cứu sâu hơn về việc liệu các xu hướng xã hội được quan sát trước đây có thực sự ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch tiền điện tử hay không, hữu ích cho việc xác nhận lại liệu cổ phiếu đầu năm 2020 có các đặc điểm tương tự với các giai đoạn bullish trong năm 2017 hoặc 2019 hay không.

Giá bitcoin hàng ngày từ 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 13 tháng 2 năm 2020

Số lượng tweet trung bình đề cập đến Bitcoin vào tháng 1 và tháng 2 năm nay đã có sự gia tăng từ mức trung bình được quan sát trong năm 2019 – từ mức trung bình hàng ngày là 18,972 tweet vào năm 2019 lên mức trung bình 22,070 tweet vào đầu năm 2020 Bên cạnh đó, số lượng tweet tăng đột biến vào ngày 2 tháng 2 khiến số lượng tweet trung bình trong tháng 2 tăng nhiều hơn (31,945 tweet) so với tháng 1 (17,929 tweet).

Số lượng tweet hàng ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 13 tháng 2 năm 2020

Theo xu hướng này, mối quan hệ được thiết lập giữa số lượng tweet và khối lượng cũng có thể quan sát được trong tháng đầu tiên và nửa năm 2020. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của số lượng tweet liên quan đến khối lượng ít hơn so với các năm khác .

Khi số lượng tweet tăng 1%, khối lượng tăng 0.423% trong cùng một ngày. Khi nó tăng 1% trong hôm nay thì khối lượng sẽ tăng 0.44% vào ngày hôm sau.

Trong tương lai, các nhà đầu tư mong muốn có thể đưa ảnh hưởng của số lượng tweet vào phân tích của họ khi chuyển động của khối lượng giao dịch diễn ra nhất quán trong suốt những năm qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng một xu hướng bò mới đang hình thành trong thị trường tiền điện tử.

Do đó, việc xem xét các số liệu xã hội tăng đột biến như các tweet giúp các nhà đầu tư xác định thời gian đầu cơ để họ có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình cho phù hợp.

• Luật AMLD5 mới của EU sẽ khiến các ngân hàng không thể cấm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử
• Hàng triệu nhà phát triển sẽ làm việc trên Ethereum trong dài hạn, liệu giá sẽ có phản ứng?

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph